Из всех методов управления капиталом, подход Ральфа Винса мне кажется наиболее обоснованным с точки зрения здравого смысла и наиболее строгим с точки зрения чистой математики. Если кто-то из трейдеров еще не читал его книги по теме - рекомендую это сделать. Концепция оптимального f (читается как «фи») и её развитие в применении к портфелю ( Read more... )